PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. FSMD is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, FSMD returned 16.61%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%5.62%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between FSMD and TBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.10

The correlation between FSMD and TBUX shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и TBUX

Секторы
FSMD
TBUX

Промышленность

20.7%
3.5%

Технологии

18.2%
52.7%

Финансовые услуги

15.4%
0.5%

Здравоохранение

11.6%
5.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.3%

Недвижимость

6.2%
0.2%

Энергетика

4.6%
0.6%

Сырьевые материалы

3.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Промышленность

FSMD
20.7%
TBUX
3.5%

Технологии

FSMD
18.2%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
TBUX
0.5%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
TBUX
5.0%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
TBUX
14.3%

Недвижимость

FSMD
6.2%
TBUX
0.2%

Энергетика

FSMD
4.6%
TBUX
0.6%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
TBUX
1.3%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
TBUX
5.5%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
TBUX
15.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

FSMD vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
7.27

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
14.70

-12.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

3.15

-1.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

48.80

-46.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

185.24

-175.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

7.27

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

3.88

-3.34

Просадки

Сравнение просадок FSMD и TBUX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-1.79%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-0.10%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-0.33%

-21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.04%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-0.28%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.03%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и TBUX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.22%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

0.46%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

0.67%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

1.07%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

1.07%

+20.35%

Сравнение комиссий FSMD и TBUX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и TBUX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and TBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, FSMD leads with 16.61% vs 5.85% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 16.61% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.22% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор