PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FSMD is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, FSMD returned 23.49% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FMDE

2026 (YTD)202520242023
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%9.75%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between FSMD and FMDE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FSMD and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и FMDE

Секторы
FSMD
FMDE

Промышленность

20.7%
20.1%

Технологии

18.2%
20.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.9%

Здравоохранение

11.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.1%

Недвижимость

6.2%
5.7%

Энергетика

4.6%
6.4%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
5.0%

Промышленность

FSMD
20.7%
FMDE
20.1%

Технологии

FSMD
18.2%
FMDE
20.6%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FMDE
12.9%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FMDE
12.1%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FMDE
5.7%

Энергетика

FSMD
4.6%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FMDE
3.9%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FMDE
1.7%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FMDE
3.8%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FMDE
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

FSMD vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.31

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.15

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

8.49

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.28

-0.74

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FMDE

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-21.10%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.33%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.19%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.64%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FMDE

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.52%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.03%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.75%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

16.15%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

16.15%

+5.27%

Сравнение комиссий FSMD и FMDE

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FMDE

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSMD and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FSMD leads with 23.49% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 23.49% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.13% for FMDE.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.23% for FMDE.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор