PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. FSMD is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, FSMD returned 16.61%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 10.15%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-3.55%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between FSMD and CGDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between FSMD and CGDV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и CGDV

Секторы
FSMD
CGDV

Промышленность

20.7%
13.2%

Технологии

18.2%
34.1%

Финансовые услуги

15.4%
6.8%

Здравоохранение

11.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.6%

Недвижимость

6.2%
1.1%

Энергетика

4.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Промышленность

FSMD
20.7%
CGDV
13.2%

Технологии

FSMD
18.2%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
CGDV
11.5%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
CGDV
10.6%

Недвижимость

FSMD
6.2%
CGDV
1.1%

Энергетика

FSMD
4.6%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
CGDV
2.9%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
CGDV
5.5%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
CGDV
8.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FSMD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.34

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.20

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.84

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

13.37

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FSMD и CGDV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-21.82%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.75%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-14.28%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.22%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.61%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.07%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и CGDV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.60%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.47%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.85%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

15.51%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

15.51%

+5.91%

Сравнение комиссий FSMD и CGDV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и CGDV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and CGDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 16.61% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.19% for CGDV.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор