PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.34%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%44.54%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between FSMD and BKIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between FSMD and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и BKIE

Секторы
FSMD
BKIE

Промышленность

20.7%
18.6%

Технологии

18.2%
10.1%

Финансовые услуги

15.4%
25.8%

Здравоохранение

11.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.3%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Энергетика

4.6%
5.9%

Сырьевые материалы

3.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Промышленность

FSMD
20.7%
BKIE
18.6%

Технологии

FSMD
18.2%
BKIE
10.1%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
BKIE
25.8%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
BKIE
7.3%

Недвижимость

FSMD
6.2%
BKIE
2.0%

Энергетика

FSMD
4.6%
BKIE
5.9%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
BKIE
7.2%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

FSMD vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.41

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.01

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.83

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.03

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.90

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FSMD и BKIE

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-28.19%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.41%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-13.19%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-28.19%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.41%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.97%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и BKIE

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.25% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.17%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.46%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.84%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

16.16%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

16.36%

+5.06%

Сравнение комиссий FSMD и BKIE

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и BKIE

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and BKIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs 8.82% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.22% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.04% for BKIE.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор