Сравнение FSELX с WMT
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSELX returned 37.56%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSELX и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSELX показывает доходность 66.12%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 37.56% против 19.62% соответственно.
FSELX
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 66.12%
- 6 месяцев
- 60.36%
- 1 год
- 135.04%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 43.03%
- 10 лет*
- 37.56%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам FSELX и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 66.12% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between FSELX and WMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between FSELX and WMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSELX vs. WMT — Ранг доходности на риск
FSELX
WMT
Сравнение FSELX c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSELX | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | 1.53 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.79 | 5.02 | +30.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSELX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 1.02 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FSELX и WMT
Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSELX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.54% | -77.14% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -15.75% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.31% | -21.93% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -25.74% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -25.74% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -10.71% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -14.63% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.79% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSELX и WMT
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSELX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 10.26% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 18.59% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 23.72% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 21.68% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 21.73% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSELX и WMT
Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.86% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FSELX and WMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (15.95%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs WMT's -77.14%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSELX и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор