PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSELX с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSELX returned 37.56%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 66.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 37.56% против 13.14% соответственно.

FSELX

1 день
-9.27%
1 месяц
5.76%
С начала года
66.12%
6 месяцев
60.36%
1 год
135.04%
3 года*
63.14%
5 лет*
43.03%
10 лет*
37.56%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSELX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		66.12%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FSELX and BRK-B is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

The correlation between FSELX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FSELX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
-0.09

+4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
-0.03

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.00

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.48

-0.14

+9.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.79

-0.30

+36.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

-0.09

+4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSELX и BRK-B

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSELXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-53.86%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.42%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.31%

-14.95%

-21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-26.58%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-29.57%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-9.78%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-11.07%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.49%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и BRK-B

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSELXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

3.98%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

10.87%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

14.38%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.17%

17.13%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.18%

19.44%

+15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и BRK-B

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.86%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FSELX and BRK-B have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (15.95%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs BRK-B's -53.86%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSELX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор