PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHC с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRHC с PANW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRHC (Freedom Holding Corp.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 35.30%/yr for PANW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRHC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.

FRHC

1 день
-4.38%
1 месяц
1.57%
С начала года
16.71%
6 месяцев
7.60%
1 год
-8.93%
3 года*
20.31%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHC и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHC
Freedom Holding Corp.		16.71%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%236.51%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%0.24%

Correlation

The correlation between FRHC and PANW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.31

The correlation between FRHC and PANW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FRHC:

$0.04

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

FRHC:

3.26K

PANW:

227.13

Коэффициент PEG

FRHC:

285.83

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

FRHC:

4.10

PANW:

18.05

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$2.12B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.05B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$542.59M

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Holding Corp.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с HLNEFRHC с BRK-BFRHC с MSFTFRHC с BAC
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

FRHC vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHCPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.87

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.35

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.93

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2.12

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHC vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHCPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.87

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.71

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FRHC и PANW

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHCPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.93%

-47.98%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.08%

-36.01%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.08%

-36.01%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.93%

-36.01%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.31%

-11.37%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-14.69%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.11%

15.82%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и PANW

Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 12.91%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHCPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

17.10%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

31.83%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

38.54%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.00%

41.65%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

38.59%

+9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и PANW

Ни FRHC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
615.57M
3.00B
(FRHC) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRHC и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freedom Holding Corp. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
57.6%
67.6%
Активы портфеля
FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

FRHC and PANW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (17.10%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHC и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор