Сравнение FRHC с CEG
FRHC (Freedom Holding Corp.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRHC и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -9.64% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between FRHC and CEG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
CEG:
$8.13
FRHC:
3.26K
CEG:
30.85
FRHC:
285.83
CEG:
0.54
FRHC:
4.10
CEG:
3.27
FRHC:
$2.12B
CEG:
$24.82B
FRHC:
$1.05B
CEG:
$20.98B
FRHC:
$542.59M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. CEG — Ранг доходности на риск
FRHC
CEG
Сравнение FRHC c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.41 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.84 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и CEG
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -50.70% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -38.77% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -50.70% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -37.69% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -11.58% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 18.77% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и CEG
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 12.91%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 15.62% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 37.45% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 46.57% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 49.35% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 49.35% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и CEG
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и CEG
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and CEG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs CEG's -50.70%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор