Сравнение FRHC с BLDR
FRHC (Freedom Holding Corp.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 10.81%/yr for BLDR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам FRHC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 22.83% |
Correlation
The correlation between FRHC and BLDR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between FRHC and BLDR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
BLDR:
$2.63
FRHC:
3.26K
BLDR:
27.77
FRHC:
4.10
BLDR:
0.55
FRHC:
$2.12B
BLDR:
$14.82B
FRHC:
$1.05B
BLDR:
$4.43B
FRHC:
$542.59M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
FRHC
BLDR
Сравнение FRHC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.62 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.21 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.11 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и BLDR
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -96.78% | +50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -55.51% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -68.55% | +27.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -68.55% | +22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -65.37% | +40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -47.87% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 28.59% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и BLDR
Freedom Holding Corp. (FRHC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 12.91% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 13.13% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 33.98% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 47.94% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 45.20% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 47.71% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и BLDR
Ни FRHC, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и BLDR
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and BLDR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs BLDR's -96.78%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор