Сравнение FRHC с AMD
FRHC (Freedom Holding Corp.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 20.31%/yr vs 43.72%/yr for AMD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%.
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
Сравнение доходности по годам FRHC и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -19.12% |
Correlation
The correlation between FRHC and AMD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between FRHC and AMD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
AMD:
$3.05
FRHC:
3.26K
AMD:
160.78
FRHC:
285.83
AMD:
4.29
FRHC:
4.10
AMD:
21.50
FRHC:
$2.12B
AMD:
$37.45B
FRHC:
$1.05B
AMD:
$18.83B
FRHC:
$542.59M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. AMD — Ранг доходности на риск
FRHC
AMD
Сравнение FRHC c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 11.69 | -11.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 24.15 | -24.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.91 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.16 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и AMD
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -96.59% | +50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -27.76% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -63.00% | +21.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -65.45% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.31% | -9.62% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -56.67% | +44.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 13.41% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и AMD
Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 12.91%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 22.76% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 49.01% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 66.18% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 55.54% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 56.93% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и AMD
Ни FRHC, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и AMD
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and AMD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор