Сравнение FRES.L с TIT.MI
FRES.L (Fresnillo plc) and TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while TIT.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 0.49%/yr for TIT.MI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и TIT.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как TIT.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIT.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у TIT.MI с доходностью 44.55%. За последние 10 лет акции FRES.L превзошли акции TIT.MI по среднегодовой доходности: 12.24% против 0.49% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- 70.02%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 12.24%
TIT.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 44.55%
- 6 месяцев
- 49.67%
- 1 год
- 99.21%
- 3 года*
- 44.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 0.49%
Сравнение доходности по годам FRES.L и TIT.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -7.34% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 44.55% | 119.19% | -19.83% | 33.30% | -47.46% | 9.44% | -26.41% | 9.14% | -31.98% | -10.24% |
Correlation
The correlation between FRES.L and TIT.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. TIT.MI — Ранг доходности на риск
FRES.L
TIT.MI
Сравнение FRES.L c TIT.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRES.L | TIT.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 7.50 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 21.57 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRES.L | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.41 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.05 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и TIT.MI
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке TIT.MI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и TIT.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -86.74% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -13.38% | -17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.85% | -36.27% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -64.47% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -80.51% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -42.14% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -52.48% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 4.65% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и TIT.MI
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIT.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 4.14% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.01% | 19.38% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 29.44% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 40.62% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 37.89% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и TIT.MI
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как TIT.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и TIT.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Telecom Italia S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and TIT.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и TIT.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор