Сравнение FRES.L с IDR.MC
FRES.L (Fresnillo plc) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 21.07%/yr for IDR.MC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и IDR.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как IDR.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR.MC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям IDR.MC по среднегодовой доходности: 12.24% против 21.07% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- 70.02%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 12.24%
IDR.MC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 73.82%
- 5 лет*
- 51.64%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам FRES.L и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -7.34% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
IDR.MC Indra A | 16.21% | 201.44% | 18.00% | 31.64% | 19.91% | 27.92% | -27.56% | 16.53% | -27.07% | 14.29% |
Correlation
The correlation between FRES.L and IDR.MC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
FRES.L
IDR.MC
Сравнение FRES.L c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRES.L | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.16 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 5.43 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRES.L | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.36 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и IDR.MC
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -63.77% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -30.40% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.85% | -30.40% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -30.40% | -23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -62.76% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -12.38% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -26.13% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 12.19% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и IDR.MC
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 9.98% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.01% | 39.83% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 48.22% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 35.40% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 34.59% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и IDR.MC
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IDR.MC в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
IDR.MC Indra A | 0.44% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and IDR.MC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор