PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRES.L с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRES.L с IBKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRES.L (Fresnillo plc) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 26.19%/yr for IBKR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRES.L и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fresnillo plc (FRES.L) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRES.L торгуется в GBp, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 37.44%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.24% против 26.19% соответственно.

FRES.L

1 день
1.21%
1 месяц
-15.40%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
132.30%
3 года*
70.02%
5 лет*
32.58%
10 лет*
12.24%

IBKR

1 день
3.46%
1 месяц
5.82%
С начала года
37.44%
6 месяцев
32.79%
1 год
67.97%
3 года*
61.25%
5 лет*
42.23%
10 лет*
26.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRES.L и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		-7.34%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		37.44%35.95%118.18%9.38%2.54%32.36%27.84%-17.28%-1.62%49.59%

Correlation

The correlation between FRES.L and IBKR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.04

The correlation between FRES.L and IBKR shifts across timeframes, from 0.00 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRES.L:

£22.27B

IBKR:

$39.17B

EPS

FRES.L:

£2.08

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

FRES.L:

14.56

IBKR:

23.26

Коэффициент PEG

FRES.L:

0.07

IBKR:

0.80

Коэффициент P/S

FRES.L:

2.77

IBKR:

4.49

Коэффициент P/B

FRES.L:

4.80

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

FRES.L:

£8.03B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRES.L:

£3.75B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

FRES.L:

£3.90B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresnillo plc

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

FRES.L vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRES.L c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRES.LIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.84

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.40

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

9.47

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRES.L vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRES.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IBKR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRES.L и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRES.LIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.84

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FRES.L и IBKR

Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки IBKR в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRES.LIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-51.26%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-16.19%

-15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-39.29%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-39.29%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.56%

-47.70%

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-0.67%

-29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-19.65%

-23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

7.22%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FRES.L и IBKR

Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRES.LIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

10.25%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.01%

26.25%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

37.28%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

34.47%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

33.63%

+9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRES.L и IBKR

Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности IBKR в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRES.L и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420252026
2.59B
765.00M
(FRES.L) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRES.L значения в GBp, IBKR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FRES.L and IBKR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRES.L и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор