PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRES.L с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRES.L с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRES.L (Fresnillo plc) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 12.09%/yr for H.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRES.L и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fresnillo plc (FRES.L) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRES.L торгуется в GBp, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у H.TO с доходностью 2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRES.L имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции H.TO немного отстают с 12.09%.

FRES.L

1 день
1.21%
1 месяц
-15.40%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
132.30%
3 года*
70.02%
5 лет*
32.58%
10 лет*
12.24%

H.TO

1 день
-1.69%
1 месяц
-4.31%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.82%
3 года*
13.42%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRES.L и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		-7.34%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%
H.TO
Hydro One Limited		2.54%23.34%7.64%9.92%19.68%20.05%17.82%29.47%-7.57%-3.34%

Correlation

The correlation between FRES.L and H.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.01

The correlation between FRES.L and H.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRES.L:

£22.27B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

FRES.L:

£2.08

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

FRES.L:

14.56

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

FRES.L:

0.07

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

FRES.L:

2.77

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

FRES.L:

4.80

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

FRES.L:

£8.03B

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRES.L:

£3.75B

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

FRES.L:

£3.90B

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresnillo plc

Hydro One Limited

Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

FRES.L vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRES.L c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRES.LH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.07

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.54

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.53

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

4.43

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRES.L vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRES.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRES.L и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRES.LH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.07

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FRES.L и H.TO

Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки H.TO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRES.LH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-26.54%

-55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-10.40%

-20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-10.66%

-24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-15.67%

-38.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.56%

-26.54%

-48.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-9.57%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-6.76%

-36.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

3.58%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FRES.L и H.TO

Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRES.LH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

5.05%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.01%

12.01%

+30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

14.87%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

17.01%

+25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

18.71%

+24.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRES.L и H.TO

Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRES.L и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420252026
2.59B
2.65B
(FRES.L) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRES.L значения в GBp, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FRES.L и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresnillo plc и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
57.7%
23.5%
Активы портфеля
FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

FRES.L and H.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRES.L и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор