PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRES.L с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRES.L с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRES.L (Fresnillo plc) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 22.06%/yr for EXE.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRES.L и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fresnillo plc (FRES.L) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRES.L торгуется в GBp, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 53.82%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 12.24% против 22.06% соответственно.

FRES.L

1 день
1.21%
1 месяц
-15.40%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
132.30%
3 года*
70.02%
5 лет*
32.58%
10 лет*
12.24%

EXE.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
53.82%
6 месяцев
43.02%
1 год
133.86%
3 года*
67.39%
5 лет*
37.39%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRES.L и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		-7.34%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%
EXE.TO
Extendicare Inc.		53.82%102.54%45.31%16.10%1.16%18.43%-15.40%41.41%-27.78%-4.72%

Correlation

The correlation between FRES.L and EXE.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRES.L:

£22.27B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

FRES.L:

£2.08

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

FRES.L:

14.56

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

FRES.L:

0.07

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

FRES.L:

2.77

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

FRES.L:

4.80

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

FRES.L:

£8.03B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRES.L:

£3.75B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

FRES.L:

£3.90B

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresnillo plc

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

FRES.L vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRES.L c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRES.LEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.96

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
5.54

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.68

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

9.85

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

26.37

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRES.L vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRES.L на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRES.L и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRES.LEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.96

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FRES.L и EXE.TO

Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRES.LEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-74.99%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-13.68%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-20.28%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-23.69%

-30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.56%

-47.41%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-4.79%

-25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-20.75%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

5.10%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FRES.L и EXE.TO

Fresnillo plc (FRES.L) и Extendicare Inc. (EXE.TO) имеют волатильность 15.85% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRES.LEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

15.29%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.01%

24.02%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

34.11%

+20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

24.81%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

26.72%

+16.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRES.L и EXE.TO

Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRES.L и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420252026
2.59B
465.22M
(FRES.L) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRES.L значения в GBp, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FRES.L и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresnillo plc и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
57.7%
12.7%
Активы портфеля
FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

FRES.L and EXE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRES.L и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор