Сравнение FRES.L с ENEL.MI
FRES.L (Fresnillo plc) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 16.20%/yr for ENEL.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 12.24% против 16.20% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- 70.02%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 12.24%
ENEL.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение доходности по годам FRES.L и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -7.34% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
ENEL.MI Enel SpA | 9.46% | 43.87% | 3.63% | 39.78% | -19.56% | -17.38% | 28.91% | 39.69% | 4.42% | 32.94% |
Correlation
The correlation between FRES.L and ENEL.MI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
FRES.L
ENEL.MI
Сравнение FRES.L c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRES.L | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.53 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 7.52 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRES.L | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.59 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и ENEL.MI
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -57.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -57.97% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -12.22% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.85% | -14.31% | -20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -45.81% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -51.73% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -7.40% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -15.67% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 4.11% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и ENEL.MI
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 4.78% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.01% | 17.26% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 19.51% | +35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 21.17% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 23.04% | +20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и ENEL.MI
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and ENEL.MI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор