Сравнение FRES.L с DSVSF
FRES.L (Fresnillo plc) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FRES.L in Other Precious Metals & Mining, DSVSF in Silver. Over the past 5 years, FRES.L returned 32.58%/yr vs 23.68%/yr for DSVSF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и DSVSF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как DSVSF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSVSF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRES.L показывает доходность -7.34%, а DSVSF немного ниже – -7.55%.
FRES.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- 70.02%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 12.24%
DSVSF
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -19.36%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 129.66%
- 3 года*
- 101.46%
- 5 лет*
- 23.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRES.L и DSVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -7.34% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -1.87% |
DSVSF Discovery Silver Corp | -7.55% | 1,082.62% | -14.92% | -45.47% | -32.19% | 8.86% | 185.73% | 134.28% | -19.39% |
Correlation
The correlation between FRES.L and DSVSF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between FRES.L and DSVSF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRES.L:
£22.27B
DSVSF:
$4.58B
FRES.L:
£2.08
DSVSF:
$0.26
FRES.L:
14.56
DSVSF:
21.46
FRES.L:
0.07
DSVSF:
0.05
FRES.L:
2.77
DSVSF:
4.82
FRES.L:
4.80
DSVSF:
6.88
FRES.L:
£8.03B
DSVSF:
$938.29M
FRES.L:
£3.75B
DSVSF:
$474.08M
FRES.L:
£3.90B
DSVSF:
$487.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. DSVSF — Ранг доходности на риск
FRES.L
DSVSF
Сравнение FRES.L c DSVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRES.L | DSVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.66 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.20 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRES.L | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.72 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и DSVSF
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке DSVSF в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и DSVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -80.20% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -35.59% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.85% | -59.73% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -80.20% | +26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -33.37% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -37.45% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 14.15% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и DSVSF
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 15.85%, в то время как у Discovery Silver Corp (DSVSF) волатильность равна 23.02%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 23.02% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.01% | 55.60% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 75.94% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 74.16% | -31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 84.33% | -40.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и DSVSF
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSVSF Discovery Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и DSVSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRES.L и DSVSF
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
DSVSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
DSVSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
DSVSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and DSVSF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и DSVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор