PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRES.L с BAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRES.L с BAB.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRES.L (Fresnillo plc) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BAB.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 2.11%/yr for BAB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRES.L и BAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fresnillo plc (FRES.L) и Babcock International Group plc (BAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -16.49%. За последние 10 лет акции FRES.L превзошли акции BAB.L по среднегодовой доходности: 12.24% против 2.11% соответственно.

FRES.L

1 день
1.21%
1 месяц
-15.40%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
132.30%
3 года*
70.02%
5 лет*
32.58%
10 лет*
12.24%

BAB.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-1.13%
3 года*
49.51%
5 лет*
29.01%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRES.L и BAB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		-7.34%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%
BAB.L
Babcock International Group plc		-16.49%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-55.53%36.99%-27.77%-23.36%

Correlation

The correlation between FRES.L and BAB.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.14

The correlation between FRES.L and BAB.L shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRES.L:

£22.27B

BAB.L:

£5.32B

EPS

FRES.L:

£2.08

BAB.L:

£0.94

Коэффициент P/E

FRES.L:

14.56

BAB.L:

11.09

Коэффициент P/S

FRES.L:

2.77

BAB.L:

0.56

Коэффициент P/B

FRES.L:

4.80

BAB.L:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

FRES.L:

£8.03B

BAB.L:

£9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRES.L:

£3.75B

BAB.L:

£699.70M

EBITDA (12 мес.)

FRES.L:

£3.90B

BAB.L:

£961.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresnillo plc

Babcock International Group plc

Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO
Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L

Доходность на риск

FRES.L vs. BAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRES.L c BAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRES.LBAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.03

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.20

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

-0.03

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

-0.08

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRES.L vs. BAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRES.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BAB.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRES.L и BAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRES.LBAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.03

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FRES.L и BAB.L

Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке BAB.L в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и BAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRES.LBAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-80.40%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-36.28%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-36.28%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-36.28%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.56%

-79.18%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-30.89%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-28.15%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

14.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRES.L и BAB.L

Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Babcock International Group plc (BAB.L) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRES.LBAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

11.68%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.01%

25.79%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

34.92%

+20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

33.56%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

36.38%

+7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRES.L и BAB.L

Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BAB.L в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRES.L и BAB.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.59B
2.54B
(FRES.L) Общая выручка
(BAB.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRES.L и BAB.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresnillo plc и Babcock International Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.7%
9.2%
Активы портфеля
FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

FRES.L and BAB.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRES.L и BAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор