PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRES.L с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRES.L с AEP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRES.L (Fresnillo plc) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 14.66%/yr for AEP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRES.L и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fresnillo plc (FRES.L) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям AEP.L по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.66% соответственно.

FRES.L

1 день
1.21%
1 месяц
-15.40%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
132.30%
3 года*
70.02%
5 лет*
32.58%
10 лет*
12.24%

AEP.L

1 день
1.86%
1 месяц
-22.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
98.13%
3 года*
28.39%
5 лет*
22.14%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRES.L и AEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		-7.34%468.21%6.13%-32.98%3.90%-18.79%78.92%-24.01%-38.26%18.98%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		11.97%124.03%-0.64%-12.84%11.63%23.64%1.64%1.54%-25.84%14.42%

Correlation

The correlation between FRES.L and AEP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.08

The correlation between FRES.L and AEP.L shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRES.L:

£22.27B

AEP.L:

£594.92M

EPS

FRES.L:

£2.08

AEP.L:

£4.05

Коэффициент P/E

FRES.L:

14.56

AEP.L:

3.78

Коэффициент PEG

FRES.L:

0.07

AEP.L:

0.37

Коэффициент P/S

FRES.L:

2.77

AEP.L:

0.72

Коэффициент P/B

FRES.L:

4.80

AEP.L:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

FRES.L:

£8.03B

AEP.L:

£838.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRES.L:

£3.75B

AEP.L:

£214.57M

EBITDA (12 мес.)

FRES.L:

£3.90B

AEP.L:

£230.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresnillo plc

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU

Доходность на риск

FRES.L vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRES.L c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRES.LAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.60

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.90

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

14.82

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRES.L vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRES.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEP.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRES.L и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRES.LAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок FRES.L и AEP.L

Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки AEP.L в -68.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRES.LAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-68.81%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-33.66%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.85%

-33.66%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-33.66%

-20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.56%

-61.83%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-32.42%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-23.58%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

6.60%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FRES.L и AEP.L

Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 15.85%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.89%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRES.LAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

30.89%

-15.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.01%

37.71%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

44.65%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

33.03%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

34.09%

+9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRES.L и AEP.L

Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AEP.L в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRES.L и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.59B
235.87M
(FRES.L) Общая выручка
(AEP.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRES.L и AEP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresnillo plc и Anglo-Eastern Plantations plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.7%
26.8%
Активы портфеля
FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

FRES.L and AEP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRES.L и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор