Сравнение FRES.L с 0981.HK
FRES.L (Fresnillo plc) and 0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while 0981.HK operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FRES.L returned 12.24%/yr vs 28.21%/yr for 0981.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и 0981.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как 0981.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0981.HK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у 0981.HK с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям 0981.HK по среднегодовой доходности: 12.24% против 28.21% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.40%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- 70.02%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 12.24%
0981.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 83.25%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам FRES.L и 0981.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -7.34% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 1.85% | 108.32% | 63.75% | 12.86% | 0.09% | -16.00% | 82.17% | 68.56% | -46.46% | 0.66% |
Correlation
The correlation between FRES.L and 0981.HK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. 0981.HK — Ранг доходности на риск
FRES.L
0981.HK
Сравнение FRES.L c 0981.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRES.L | 0981.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.76 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 3.83 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRES.L | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.42 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и 0981.HK
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки 0981.HK в -86.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и 0981.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -86.85% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -43.65% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.85% | -44.07% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -45.87% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -67.06% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -20.03% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.90% | -42.03% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 19.83% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и 0981.HK
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 15.85%, в то время как у Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0981.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 20.08% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.01% | 36.33% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 54.17% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 52.03% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 53.23% | -9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и 0981.HK
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как 0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.15% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и 0981.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Semiconductor Manufacturing International Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and 0981.HK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и 0981.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор