Сравнение FQT.DE с GNG.AX
FQT.DE (Frequentis AG) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. FQT.DE operates in Communication Equipment (Technology), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FQT.DE returned 25.86%/yr vs 40.51%/yr for GNG.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FQT.DE и GNG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FQT.DE торгуется в EUR, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FQT.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 40.41%.
FQT.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 63.56%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- —
GNG.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 22.89%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 45.70%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 40.51%
- 10 лет*
- 26.88%
Сравнение доходности по годам FQT.DE и GNG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQT.DE Frequentis AG | 5.91% | 172.13% | -0.66% | -3.80% | 7.41% | 48.15% | -9.09% | 12.82% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 40.41% | 81.95% | 18.23% | 14.79% | 5.24% | 88.03% | 63.10% | -9.84% |
Correlation
The correlation between FQT.DE and GNG.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQT.DE vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск
FQT.DE
GNG.AX
Сравнение FQT.DE c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequentis AG (FQT.DE) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQT.DE | GNG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.51 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 12.03 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQT.DE | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.77 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FQT.DE и GNG.AX
Максимальная просадка FQT.DE за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GNG.AX в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQT.DE и GNG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQT.DE | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -81.80% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -27.58% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -27.58% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -34.75% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -5.59% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -33.98% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 10.47% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQT.DE и GNG.AX
Frequentis AG (FQT.DE) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с GR Engineering Services Limited (GNG.AX) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что FQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQT.DE | GNG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 12.21% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 34.98% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.61% | 44.96% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 36.81% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 41.89% | -6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQT.DE и GNG.AX
Дивидендная доходность FQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GNG.AX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQT.DE Frequentis AG | 0.35% | 0.37% | 0.89% | 0.81% | 0.70% | 0.56% | 0.82% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 2.18% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.35% | 6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FQT.DE и GNG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequentis AG и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FQT.DE and GNG.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FQT.DE и GNG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор