PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с AGIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности FPX и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью 5.11%.

FPX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.59%
6 месяцев
10.58%
1 год
33.26%
3 года*
29.78%
5 лет*
9.26%
10 лет*
14.39%

AGIQ

1 день
0.17%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.11%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и AGIQ

2026 (YTD)2025
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		13.59%10.03%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.11%13.79%

Correlation

The correlation between FPX and AGIQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов FPX и AGIQ

Секторы
FPX
AGIQ

Технологии

29.8%
56.0%

Промышленность

20.0%
14.9%

Здравоохранение

16.1%
13.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.0%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.5%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

FPX
29.8%
AGIQ
56.0%

Промышленность

FPX
20.0%
AGIQ
14.9%

Здравоохранение

FPX
16.1%
AGIQ
13.4%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
AGIQ
6.0%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
AGIQ

-

Энергетика

FPX
4.4%
AGIQ

-

Недвижимость

FPX
4.2%
AGIQ

-

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
AGIQ
9.5%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
AGIQ

-

Финансовые услуги

FPX
3.0%
AGIQ

-

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с VOO
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC

Доходность на риск

FPX vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXAGIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FPX и AGIQ

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-19.72%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.90%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-6.16%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

23.88%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

23.88%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.88%

+0.45%

Сравнение комиссий FPX и AGIQ

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и AGIQ

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности AGIQ в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.36%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.51%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and AGIQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

FPX has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.36% for AGIQ.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGIQ is Technology Equities. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. They also come from different issuers: First Trust and SoFi. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор