PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPURX с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPURX (Fidelity Puritan Fund) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both funds - FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. FPURX is actively managed, while EFV is passively managed. Over the past 10 years, FPURX returned 11.26%/yr vs 9.94%/yr for EFV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPURX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPURX показывает доходность 7.88%, а EFV немного выше – 8.07%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.94% соответственно.

FPURX

1 день
-2.61%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.26%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPURX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		7.88%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between FPURX and EFV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.77

The correlation between FPURX and EFV shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

FPURX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.80

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.50

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.37

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

8.79

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.26

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FPURX и EFV

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPURXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-63.94%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.90%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.72%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-25.84%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-43.16%

+19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.47%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-14.82%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.93%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и EFV

Fidelity Puritan Fund (FPURX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 3.95% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPURXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.81%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.74%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

14.35%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.98%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.87%

-4.75%

Сравнение комиссий FPURX и EFV

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и EFV

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.32%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Часто задаваемые вопросы

FPURX and EFV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPURX has higher volatility (3.95%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, FPURX dropped -31.76% vs EFV's -63.94%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPURX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор