PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPURX с DIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPURX (Fidelity Puritan Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both funds - FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. FPURX is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 10 years, FPURX returned 11.26%/yr vs 13.18%/yr for DIA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FPURX charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.18% соответственно.

FPURX

1 день
-2.61%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.26%

DIA

1 день
-0.15%
1 месяц
2.63%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.98%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPURX и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		7.88%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.40%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between FPURX and DIA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.88

The correlation between FPURX and DIA shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

FPURX vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.69

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.48

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.12

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

8.20

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FPURX и DIA

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPURXDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-51.87%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.76%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-15.95%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-20.76%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-36.70%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.51%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.14%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.52%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и DIA

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPURXDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.39%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.49%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.26%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.81%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.55%

-4.43%

Сравнение комиссий FPURX и DIA

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и DIA

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.32%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Часто задаваемые вопросы

FPURX and DIA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPURX has higher volatility (3.95%) compared to DIA (3.39%). In terms of maximum drawdown, FPURX dropped -31.76% vs DIA's -51.87%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPURX и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор