PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPHAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPHAX с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) is Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FPHAX returned 11.73%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.14% соответственно.

FPHAX

1 день
-0.78%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.79%
1 год
40.05%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.73%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPHAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		10.17%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FPHAX and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2001 г.

0.40

The correlation between FPHAX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FPHAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPHAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPHAXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.09

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.03

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.14

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-0.30

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPHAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPHAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.09

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и BRK-B

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPHAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-53.86%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.42%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-14.95%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-26.58%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-29.57%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-9.78%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-11.07%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и BRK-B

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPHAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.98%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

10.87%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

14.38%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.13%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.44%

-1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и BRK-B

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.05%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Часто задаваемые вопросы

FPHAX and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPHAX has higher volatility (5.71%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, FPHAX dropped -38.26% vs BRK-B's -53.86%.

FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPHAX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор