PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 18.26% vs 65.98% for CVRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

FOXY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и CVRT

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.52%14.75%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%23.39%

Correlation

The correlation between FOXY and CVRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.15

The correlation between FOXY and CVRT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOXY и CVRT

Секторы
FOXY
CVRT

Финансовые услуги

73.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

42.3%

Коммунальные услуги

-

13.8%

Финансовые услуги

FOXY
73.1%
CVRT
8.3%

Сырьевые материалы

FOXY

-

CVRT
2.2%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

CVRT
3.4%

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

CVRT
1.4%

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

CVRT
0.8%

Энергетика

FOXY

-

CVRT
2.3%

Здравоохранение

FOXY

-

CVRT
7.5%

Промышленность

FOXY

-

CVRT
9.3%

Недвижимость

FOXY

-

CVRT
2.6%

Технологии

FOXY

-

CVRT
42.3%

Коммунальные услуги

FOXY

-

CVRT
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с IALTFOXY с ULE
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

FOXY vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.99

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.63

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

7.71

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

29.24

-17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.99

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FOXY и CVRT

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-20.71%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-8.60%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.26%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.07%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.26%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и CVRT

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.63%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

9.06%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

18.46%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

22.22%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

20.20%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

20.20%

-5.13%

Сравнение комиссий FOXY и CVRT

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и CVRT

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.21%5.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and CVRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to FOXY (2.63%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 18.26% for FOXY. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 1.50% for CVRT.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор