Сравнение FNV с T
FNV (Franco-Nevada Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. FNV operates in Gold (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FNV returned 12.94%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.94% против 2.86% соответственно.
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам FNV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FNV and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between FNV and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$7.10
T:
$3.04
FNV:
30.25
T:
7.39
FNV:
0.63
T:
0.31
FNV:
19.71
T:
1.29
FNV:
$2.10B
T:
$125.65B
FNV:
$1.61B
T:
$105.41B
FNV:
$1.96B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. T — Ранг доходности на риск
FNV
T
Сравнение FNV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.75 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.59 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.75 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FNV и T
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -64.15% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -21.87% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -21.87% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -32.01% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -42.35% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -21.87% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -15.72% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 10.34% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и T
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 7.50% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 17.57% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 21.98% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 23.97% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 23.71% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и T
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNV and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (12.49%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs T's -64.15%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор