PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNV с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FNV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.94% против 2.86% соответственно.


FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation
3.78%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between FNV and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.11

The correlation between FNV and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FNV:

$7.10

T:

$3.04

Коэффициент P/E

FNV:

30.25

T:

7.39

Коэффициент PEG

FNV:

0.63

T:

0.31

Коэффициент P/S

FNV:

19.71

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franco-Nevada Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

FNV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.75

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-1.59

+4.59

FNV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.75

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNV и T

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-64.15%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-21.87%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-21.87%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-32.01%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-42.35%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-21.87%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-15.72%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

10.34%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и T

Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

7.50%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.10%

17.57%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

21.98%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

23.97%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

23.71%

+6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и T

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
641.09M
33.47B
(FNV) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FNV and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNV has higher volatility (12.49%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs T's -64.15%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор