PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. FNV operates in Gold (Basic Materials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FNV returned 12.94%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.13% соответственно.

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		3.78%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between FNV and CALM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.08

The correlation between FNV and CALM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$41.49B

CALM:

$3.62B

EPS

FNV:

$7.10

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

FNV:

30.25

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

FNV:

0.63

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

FNV:

19.71

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

FNV:

5.10

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

FNV vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.55

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.63

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.49

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-0.77

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.55

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNV и CALM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-74.08%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-37.00%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-37.00%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-37.00%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-39.12%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-32.72%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-30.31%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

23.64%

-13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и CALM

Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

7.03%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.10%

20.18%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

33.13%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

32.59%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

31.16%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и CALM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
641.09M
666.95M
(FNV) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNV и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
17.9%
Активы портфеля
FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

FNV and CALM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNV has higher volatility (12.49%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs CALM's -74.08%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор