PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV.TO с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV.TO с SLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. FNV.TO operates in Gold (Basic Materials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, FNV.TO returned 13.78%/yr vs 0.50%/yr for SLB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV.TO и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNV.TO торгуется в CAD, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNV.TO показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 51.70%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 13.78% против 0.50% соответственно.

FNV.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-5.70%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.62%
1 год
31.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.78%

SLB

1 день
3.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
51.70%
6 месяцев
50.72%
1 год
75.01%
3 года*
10.24%
5 лет*
15.23%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV.TO и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		5.41%69.89%16.50%-19.65%6.38%10.37%19.99%41.29%-3.60%26.45%
SLB
Schlumberger Limited		51.70%-1.44%-18.07%-3.14%92.63%40.23%-45.15%12.88%-40.01%-22.96%

Correlation

The correlation between FNV.TO and SLB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.10

The correlation between FNV.TO and SLB shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FNV.TO:

CA$7.09

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

FNV.TO:

42.21

SLB:

18.57

Коэффициент PEG

FNV.TO:

0.88

SLB:

0.87

Коэффициент P/S

FNV.TO:

27.50

SLB:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

FNV.TO:

CA$2.10B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV.TO:

CA$1.61B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

FNV.TO:

CA$1.96B

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

FNV.TO vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV.TO c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNV.TOSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.22

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.88

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

5.15

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

14.41

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV.TO vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV.TO и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNV.TOSLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.22

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FNV.TO и SLB

Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки SLB в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNV.TOSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-83.52%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.85%

-14.64%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-44.78%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-44.78%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-83.13%

+44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.85%

-12.62%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-28.41%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

5.22%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV.TO и SLB

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNV.TOSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

10.19%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

26.43%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

34.06%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

38.00%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

40.77%

-11.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV.TO и SLB

Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SLB в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.73%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%
SLB
Schlumberger Limited		2.05%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV.TO и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
639.45M
8.72B
(FNV.TO) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNV.TO значения в CAD, SLB значения в USD

Сравнение рентабельности FNV.TO и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
0
Активы портфеля
FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

FNV.TO and SLB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV.TO и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор