Сравнение FNMA с TMUS
FNMA (Federal National Mortgage Association) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FNMA returned 10.82%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -39.49%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 10.82% против 16.10% соответственно.
FNMA
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -39.49%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 10.82%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам FNMA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.49% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between FNMA and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between FNMA and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMA:
$38.26B
TMUS:
$196.64B
FNMA:
$2.77
TMUS:
$9.41
FNMA:
2.34
TMUS:
18.96
FNMA:
0.00
TMUS:
0.29
FNMA:
0.24
TMUS:
2.21
FNMA:
$161.03B
TMUS:
$90.53B
FNMA:
$117.99B
TMUS:
$34.92B
FNMA:
$111.39B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
FNMA
TMUS
Сравнение FNMA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.49 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -1.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FNMA и TMUS
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -86.29% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -30.37% | -39.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -33.65% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -33.65% | -51.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -33.65% | -58.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.13% | -33.12% | -58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -25.96% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.82% | 17.64% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и TMUS
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 6.91% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 19.14% | +47.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.62% | 25.04% | +68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.94% | 23.86% | +68.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.94% | 26.08% | +55.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и TMUS
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и TMUS
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
FNMA and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.02%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs TMUS's -86.29%.
FNMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор