Сравнение FNMA с CACI
FNMA (Federal National Mortgage Association) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FNMA returned 10.82%/yr vs 17.91%/yr for CACI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -39.49%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 10.82% против 17.91% соответственно.
FNMA
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -39.49%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 10.82%
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам FNMA и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.49% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between FNMA and CACI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.14 |
The correlation between FNMA and CACI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMA:
$38.26B
CACI:
$11.50B
FNMA:
$2.77
CACI:
$18.36
FNMA:
2.34
CACI:
28.28
FNMA:
0.00
CACI:
4.84
FNMA:
0.24
CACI:
1.25
FNMA:
$161.03B
CACI:
$9.16B
FNMA:
$117.99B
CACI:
$854.30M
FNMA:
$111.39B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. CACI — Ранг доходности на риск
FNMA
CACI
Сравнение FNMA c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMA | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.50 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FNMA и CACI
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -62.89% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -27.36% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -42.88% | -26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -42.88% | -42.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -42.88% | -49.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.13% | -21.60% | -69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -19.09% | -27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.82% | 11.07% | +25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и CACI
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 7.81% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 23.76% | +42.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.62% | 32.07% | +61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.94% | 26.93% | +65.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.94% | 28.07% | +53.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и CACI
Ни FNMA, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и CACI
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
FNMA and CACI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.02%) compared to CACI (7.81%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор