PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNMA с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNMA (Federal National Mortgage Association) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNMA in Mortgage Finance, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FNMA returned 10.82%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNMA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal National Mortgage Association (FNMA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNMA показывает доходность -39.49%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.14% соответственно.

FNMA

1 день
-3.09%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-39.49%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-28.49%
3 года*
143.22%
5 лет*
22.13%
10 лет*
10.82%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNMA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMA
Federal National Mortgage Association		-39.49%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FNMA and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.16

The correlation between FNMA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNMA:

$38.26B

BRK-B:

$1.05T

EPS

FNMA:

$2.77

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

FNMA:

2.34

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

FNMA:

0.00

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

FNMA:

0.24

BRK-B:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

FNMA:

$161.03B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNMA:

$117.99B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

FNMA:

$111.39B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal National Mortgage Association

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FNMA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.09

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.03

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.14

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.30

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FNMA и BRK-B

Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNMABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-53.86%

-45.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.76%

-9.42%

-60.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.76%

-14.95%

-54.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.40%

-26.58%

-58.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.13%

-29.57%

-62.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.13%

-9.78%

-81.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.17%

-11.07%

-35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.82%

4.49%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMA и BRK-B

Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNMABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

3.98%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.17%

10.87%

+55.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.62%

14.38%

+79.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.94%

17.13%

+74.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.94%

19.44%

+62.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMA и BRK-B

Ни FNMA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNMA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
40.22B
93.68B
(FNMA) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNMA и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal National Mortgage Association и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
FNMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

FNMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

FNMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

FNMA and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (18.02%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNMA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор