Сравнение FNGU с MLPR
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 31.88% vs 32.25% for MLPR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.77%.
FNGU
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 29.77%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 11.68% | 4.24% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.77% | -7.60% |
Correlation
The correlation between FNGU and MLPR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between FNGU and MLPR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. MLPR — Ранг доходности на риск
FNGU
MLPR
Сравнение FNGU c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.32 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.39 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.59 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.93 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и MLPR
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -48.98% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -13.97% | -45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -7.10% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -8.93% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 4.38% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и MLPR
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 7.48% | +18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.74% | 14.78% | +33.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.38% | 20.46% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.85% | 29.52% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.85% | 33.73% | +46.12% |
Сравнение комиссий FNGU и MLPR
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и MLPR
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.01% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and MLPR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (26.01%) compared to MLPR (7.48%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs MLPR's -48.98%.
On 1-year performance, MLPR leads with 32.25% vs 31.88% for FNGU. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPR has performed better with a 32.25% return vs 31.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
MLPR has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for FNGU.
FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and UBS. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор