Сравнение FNF с WSM
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 10.97% против 25.88% соответственно.
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам FNF и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between FNF and WSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
FNF:
$12.66B
WSM:
$24.28B
FNF:
$2.81
WSM:
$8.93
FNF:
16.75
WSM:
22.68
FNF:
0.86
WSM:
3.13
FNF:
1.45
WSM:
12.98
FNF:
$14.81B
WSM:
$7.88B
FNF:
$7.82B
WSM:
$3.63B
FNF:
$2.12B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. WSM — Ранг доходности на риск
FNF
WSM
Сравнение FNF c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.30 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.96 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.90 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и WSM
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -89.01% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -23.27% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -36.79% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -51.92% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -59.71% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -7.87% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -25.04% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 10.24% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и WSM
Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 7.89%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 10.77% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 24.49% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 33.72% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 44.64% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 44.20% | -16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и WSM
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности WSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и WSM
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and WSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор