Сравнение FNF с MFC
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNF in Insurance - Specialty, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 10.97% против 15.88% соответственно.
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам FNF и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between FNF and MFC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between FNF and MFC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNF:
$12.66B
MFC:
$46.97B
FNF:
$2.81
MFC:
$4.06
FNF:
16.75
MFC:
9.59
FNF:
0.86
MFC:
0.78
FNF:
1.45
MFC:
1.07
FNF:
$14.81B
MFC:
$79.35B
FNF:
$7.82B
MFC:
$26.46B
FNF:
$2.12B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. MFC — Ранг доходности на риск
FNF
MFC
Сравнение FNF c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.98 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.41 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.19 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и MFC
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -83.61% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -12.49% | -11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -16.75% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -26.99% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -57.44% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -1.95% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -29.41% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 4.64% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и MFC
Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 7.89% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.84% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 15.82% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 20.72% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 24.13% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 28.42% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и MFC
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и MFC
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and MFC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор