Сравнение FNF с JPM
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNF in Insurance - Specialty, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.97% против 20.32% соответственно.
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам FNF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FNF and JPM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between FNF and JPM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNF:
$12.66B
JPM:
$869.15B
FNF:
$2.81
JPM:
$21.08
FNF:
16.75
JPM:
14.76
FNF:
0.86
JPM:
3.05
FNF:
1.45
JPM:
2.53
FNF:
$14.81B
JPM:
$285.09B
FNF:
$7.82B
JPM:
$173.52B
FNF:
$2.12B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. JPM — Ранг доходности на риск
FNF
JPM
Сравнение FNF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.26 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.98 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.90 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и JPM
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -76.16% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -15.47% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -24.42% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -38.77% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -43.63% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -6.55% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -17.62% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 6.50% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и JPM
Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.40% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 17.38% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 21.62% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 24.45% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 27.40% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и JPM
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и JPM
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and JPM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор