Сравнение FNF с BAH
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.42% соответственно.
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FNF и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between FNF and BAH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between FNF and BAH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNF:
$12.66B
BAH:
$9.57B
FNF:
$2.81
BAH:
$6.91
FNF:
16.75
BAH:
11.47
FNF:
0.86
BAH:
0.87
FNF:
1.45
BAH:
8.66
FNF:
$14.81B
BAH:
$11.22B
FNF:
$7.82B
BAH:
$4.99B
FNF:
$2.12B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. BAH — Ранг доходности на риск
FNF
BAH
Сравнение FNF c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.58 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.95 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и BAH
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -60.24% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -37.07% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -60.24% | +30.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -60.24% | +23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -60.24% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -55.99% | +32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -10.71% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 22.43% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и BAH
Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 7.89%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 12.36% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 31.28% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 37.83% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 31.01% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 28.67% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и BAH
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и BAH
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and BAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs BAH's -60.24%.
FNF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор