PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNF с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNF с APD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNF и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FNF превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.22% соответственно.

FNF

1 день
-0.74%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-12.33%
1 год
-7.43%
3 года*
15.62%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.97%

APD

1 день
-1.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.57%
6 месяцев
18.85%
1 год
1.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNF и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		-12.87%4.35%14.02%42.18%-21.64%38.04%-10.34%48.75%-17.22%65.53%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.57%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between FNF and APD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.38

The correlation between FNF and APD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNF:

$12.66B

APD:

$61.69B

EPS

FNF:

$2.81

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

FNF:

16.75

APD:

29.28

Коэффициент P/S

FNF:

0.86

APD:

4.95

Коэффициент P/B

FNF:

1.45

APD:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

FNF:

$14.81B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNF:

$7.82B

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

FNF:

$2.12B

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Financial, Inc.

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с FNF:
FNF с SPYFNF с FGFNF с FDVVFNF с HOODFNF с REVGFNF с FMCBFNF с BLK
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с VOOAPD с SCHD

Доходность на риск

FNF vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг доходности на риск FNF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNF c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNFAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.06

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.28

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.07

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

0.18

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNF vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNFAPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FNF и APD

Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNFAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-60.30%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-22.39%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.06%

-30.43%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.69%

-31.77%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.21%

-31.77%

-24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.93%

-15.42%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-11.05%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

8.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и APD

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNFAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.35%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

18.93%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

24.63%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

26.00%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

25.90%

+2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и APD

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности APD в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		4.26%3.60%3.46%3.59%4.57%2.99%3.45%2.78%3.82%37.01%2.59%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNF и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.23B
3.17B
(FNF) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNF и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fidelity National Financial, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
31.1%
Активы портфеля
FNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

FNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

FNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

FNF and APD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNF has higher volatility (7.89%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNF и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор