PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.16%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.71% соответственно.

FNDX

1 день
0.26%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.45%
1 год
30.74%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.16%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.72%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between FNDX and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.02

The correlation between FNDX and IAU shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDX и IAU

Секторы
FNDX
IAU

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Энергетика

10.3%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.8%
100.0%

Технологии

FNDX
19.1%
IAU

-

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
IAU

-

Здравоохранение

FNDX
12.0%
IAU

-

Энергетика

FNDX
10.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
IAU

-

Промышленность

FNDX
9.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
IAU

-

Недвижимость

FNDX
1.8%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FNDX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.14

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.52

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

1.52

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

3.80

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.14

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FNDX и IAU

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-45.14%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-20.04%

+13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-20.04%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-20.93%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-21.82%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-19.88%

+18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-15.97%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

7.99%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и IAU

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.62%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.64%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

23.33%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

26.68%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

18.02%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.94%

+1.57%

Сравнение комиссий FNDX и IAU

И FNDX, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и IAU

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to FNDX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.16% vs 12.71% for IAU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.16% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for IAU.

FNDX is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор