Сравнение FNDF с WM
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 11.78%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.78% против 15.25% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.78%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам FNDF и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 17.34% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between FNDF and WM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between FNDF and WM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. WM — Ранг доходности на риск
FNDF
WM
Сравнение FNDF c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDF | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.43 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | -0.95 | +14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.38 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FNDF и WM
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -77.85% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -16.72% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -18.14% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -18.14% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -30.07% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -11.59% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -17.69% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 7.49% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и WM
Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.97% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.91% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.69% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.73% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.55% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 19.51% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и WM
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.93% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and WM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDF has higher volatility (5.97%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs WM's -77.85%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор