PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с HDEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.78%/yr vs 8.53%/yr for HDEF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 11.78% против 8.53% соответственно.

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between FNDF and HDEF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.78

The correlation between FNDF and HDEF shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDF и HDEF

Секторы
FNDF
HDEF

Финансовые услуги

16.7%
26.9%

Промышленность

15.9%
8.8%

Энергетика

12.3%
13.8%

Сырьевые материалы

11.3%
0.7%

Технологии

11.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
17.9%

Здравоохранение

5.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.0%

Коммунальные услуги

3.8%
8.4%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
HDEF
26.9%

Промышленность

FNDF
15.9%
HDEF
8.8%

Энергетика

FNDF
12.3%
HDEF
13.8%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
HDEF
0.7%

Технологии

FNDF
11.1%
HDEF
0.6%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
HDEF
3.9%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
HDEF
17.9%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
HDEF
14.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
HDEF
4.0%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
HDEF
8.4%

Недвижимость

FNDF
0.9%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

FNDF vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.32

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.88

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.93

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

5.82

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.32

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDF и HDEF

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-36.43%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.03%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-11.15%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-23.63%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-36.43%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.45%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-5.04%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.65%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и HDEF

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.05%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.24%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.71%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.14%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.24%

+1.47%

Сравнение комиссий FNDF и HDEF

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и HDEF

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HDEF в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and HDEF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.97%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 8.53% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.93% for FNDF.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.20% for HDEF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор