PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.81%/yr vs 10.50%/yr for VBR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции VBR немного отстают с 10.50%.

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between FNDA and VBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDA and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и VBR

Секторы
FNDA
VBR

Промышленность

18.9%
18.1%

Технологии

14.9%
10.6%

Финансовые услуги

14.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Недвижимость

9.9%
10.1%

Здравоохранение

6.8%
7.9%

Энергетика

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

5.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Промышленность

FNDA
18.9%
VBR
18.1%

Технологии

FNDA
14.9%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
VBR
12.4%

Недвижимость

FNDA
9.9%
VBR
10.1%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
VBR
7.9%

Энергетика

FNDA
6.2%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

FNDA vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.43

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

9.94

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDA и VBR

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-61.98%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.85%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-24.19%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-24.19%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-45.28%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.95%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.26%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и VBR

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.67%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.49%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.16%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.77%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

21.74%

+0.65%

Сравнение комиссий FNDA и VBR

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и VBR

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FNDA and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.61%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.81% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.81% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.05% for VBR.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор