PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.81%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 14.40%, а SMLV немного выше – 14.81%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.25% соответственно.

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between FNDA and SMLV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.90

The correlation between FNDA and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SMLV

Секторы
FNDA
SMLV

Промышленность

18.9%
14.3%

Технологии

14.9%
11.2%

Финансовые услуги

14.6%
30.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Недвижимость

9.9%
12.2%

Здравоохранение

6.8%
8.7%

Энергетика

6.2%
1.8%

Сырьевые материалы

5.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Промышленность

FNDA
18.9%
SMLV
14.3%

Технологии

FNDA
14.9%
SMLV
11.2%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
SMLV
8.7%

Недвижимость

FNDA
9.9%
SMLV
12.2%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
SMLV
8.7%

Энергетика

FNDA
6.2%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
SMLV
3.2%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
SMLV
4.3%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
SMLV
2.2%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

FNDA vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.50

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.17

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.21

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

8.78

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SMLV

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-42.45%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.34%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-20.40%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-20.40%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-42.45%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.45%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SMLV

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.09%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.92%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.73%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.29%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

20.96%

+1.43%

Сравнение комиссий FNDA и SMLV

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SMLV

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and SMLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (4.61%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.81% vs 10.25% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.81% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.12% for SMLV.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор