PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с RZV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.81%/yr vs 10.69%/yr for RZV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 18.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции RZV немного отстают с 10.69%.

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%

RZV

1 день
1.10%
1 месяц
2.21%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.91%
1 год
42.90%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		18.85%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between FNDA and RZV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between FNDA and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и RZV

Секторы
FNDA
RZV

Промышленность

18.9%
15.7%

Технологии

14.9%
8.9%

Финансовые услуги

14.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
26.1%

Недвижимость

9.9%
5.0%

Здравоохранение

6.8%
8.8%

Энергетика

6.2%
9.7%

Сырьевые материалы

5.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Промышленность

FNDA
18.9%
RZV
15.7%

Технологии

FNDA
14.9%
RZV
8.9%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
RZV
7.3%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
RZV
26.1%

Недвижимость

FNDA
9.9%
RZV
5.0%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
RZV
8.8%

Энергетика

FNDA
6.2%
RZV
9.7%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
RZV
6.4%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
RZV
7.7%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
RZV
4.2%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
RZV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

FNDA vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDARZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.08

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.95

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.43

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

11.17

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDARZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FNDA и RZV

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDARZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-77.11%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-12.56%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-29.81%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-29.81%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-60.42%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.39%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-13.60%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.85%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и RZV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDARZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.51%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.82%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.75%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

24.38%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

27.03%

-4.64%

Сравнение комиссий FNDA и RZV

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и RZV

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RZV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.34%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDA and RZV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.51%) compared to FNDA (4.61%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.81% vs 10.69% for RZV. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.81% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while RZV is Small Cap Value Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор