Сравнение FNDA с DFSVX
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FNDA returned 10.81%/yr vs 11.15%/yr for DFSVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 14.40%, а DFSVX немного выше – 14.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции DFSVX немного впереди с 11.15%.
FNDA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 10.81%
DFSVX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам FNDA и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 14.40% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 14.98% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between FNDA and DFSVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between FNDA and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDA vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
FNDA
DFSVX
Сравнение FNDA c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.64 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 11.63 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и DFSVX
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDA | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -66.70% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.59% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -27.69% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -27.69% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -52.12% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.27% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.47% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и DFSVX
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDA | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.28% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.39% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.53% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.49% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.89% | -1.50% |
Сравнение комиссий FNDA и DFSVX
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и DFSVX
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFSVX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.51% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.09% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FNDA and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNDA has higher volatility (4.61%) compared to DFSVX (4.28%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDA и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор