PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с AVUV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FNDA is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 6.73%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%6.74%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between FNDA and AVUV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between FNDA and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и AVUV

Секторы
FNDA
AVUV

Промышленность

18.9%
13.9%

Технологии

14.9%
7.0%

Финансовые услуги

14.6%
25.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
18.0%

Недвижимость

9.9%
0.7%

Здравоохранение

6.8%
4.2%

Энергетика

6.2%
18.2%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Промышленность

FNDA
18.9%
AVUV
13.9%

Технологии

FNDA
14.9%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
AVUV
18.0%

Недвижимость

FNDA
9.9%
AVUV
0.7%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
AVUV
4.2%

Энергетика

FNDA
6.2%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FNDA vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.11

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.02

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.65

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

13.81

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDA и AVUV

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-49.42%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.95%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-28.79%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.79%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.44%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.94%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и AVUV

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.29%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.39%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.57%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.75%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

28.29%

-5.90%

Сравнение комиссий FNDA и AVUV

И FNDA, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и AVUV

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDA and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.61%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 6.73% for FNDA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор