Сравнение FN с XPO
FN (Fabrinet) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 36.48%/yr for XPO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 65.30%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 32.80% против 36.48% соответственно.
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
Сравнение доходности по годам FN и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between FN and XPO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between FN and XPO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$22.59B
XPO:
$26.73B
FN:
$11.65
XPO:
$2.92
FN:
53.55
XPO:
76.98
FN:
2.29
XPO:
2.89
FN:
5.32
XPO:
3.23
FN:
9.80
XPO:
14.44
FN:
$4.24B
XPO:
$8.30B
FN:
$509.75M
XPO:
$772.00M
FN:
$422.55M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. XPO — Ранг доходности на риск
FN
XPO
Сравнение FN c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 5.77 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 13.70 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FN и XPO
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -82.85% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -15.63% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -42.19% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -53.17% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -64.48% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -1.62% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -30.28% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 6.56% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и XPO
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 9.87% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 31.81% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.78% | 43.47% | +23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.58% | 46.90% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 47.80% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и XPO
Ни FN, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и XPO
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
FN and XPO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs XPO's -82.85%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор