Сравнение FN с TT
FN (Fabrinet) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции TT по среднегодовой доходности: 32.80% против 23.62% соответственно.
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам FN и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between FN and TT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FN:
$22.59B
TT:
$102.39B
FN:
$11.65
TT:
$12.94
FN:
53.55
TT:
35.48
FN:
2.29
TT:
1.62
FN:
5.32
TT:
4.76
FN:
9.80
TT:
11.89
FN:
$4.24B
TT:
$21.60B
FN:
$509.75M
TT:
$7.76B
FN:
$422.55M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. TT — Ранг доходности на риск
FN
TT
Сравнение FN c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.40 | +7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 0.79 | +18.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.30 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FN и TT
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -77.91% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -19.97% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -24.44% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -40.53% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -51.13% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -6.61% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -14.84% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 10.09% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и TT
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 7.45% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 21.06% | +34.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.78% | 26.97% | +39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.58% | 27.28% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 28.30% | +19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и TT
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и TT
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
FN and TT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs TT's -77.91%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор