PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FN с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FN с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FN (Fabrinet) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FN и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 32.80% против 23.25% соответственно.

FN

1 день
0.40%
1 месяц
0.39%
С начала года
36.99%
6 месяцев
27.02%
1 год
165.46%
3 года*
76.72%
5 лет*
45.90%
10 лет*
32.80%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FN и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FN
Fabrinet		36.99%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between FN and PGR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between FN and PGR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FN:

$11.65

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

FN:

53.55

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

FN:

2.29

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

FN:

5.32

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$4.24B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$509.75M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

FN:

$422.55M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fabrinet

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

FN vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг доходности на риск FN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FN c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-1.04

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.41

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

-0.94

+9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

-1.43

+20.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FN vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-1.04

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FN и PGR

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-71.06%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-25.27%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.47%

-30.35%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-30.35%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-30.35%

-20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-26.74%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-14.53%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

18.79%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FN и PGR

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.81%

7.57%

+18.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.79%

16.95%

+38.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.78%

22.76%

+44.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.58%

24.55%

+29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

24.48%

+23.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и PGR

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.21B
22.74B
(FN) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
11.9%
29.3%
Активы портфеля
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

FN and PGR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (25.81%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs PGR's -71.06%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FN и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор