PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FN с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FN с FCNCA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FN (Fabrinet) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 23.90%/yr for FCNCA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FN и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции FCNCA по среднегодовой доходности: 32.80% против 23.90% соответственно.

FN

1 день
0.40%
1 месяц
0.39%
С начала года
36.99%
6 месяцев
27.02%
1 год
165.46%
3 года*
76.72%
5 лет*
45.90%
10 лет*
32.80%

FCNCA

1 день
-0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
5.50%
1 год
12.21%
3 года*
17.76%
5 лет*
19.48%
10 лет*
23.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FN и FCNCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FN
Fabrinet		36.99%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-3.15%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%

Correlation

The correlation between FN and FCNCA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FN and FCNCA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$22.59B

FCNCA:

$24.74B

EPS

FN:

$11.65

FCNCA:

$179.22

Коэффициент P/E

FN:

53.55

FCNCA:

11.57

Коэффициент PEG

FN:

2.29

FCNCA:

0.05

Коэффициент P/S

FN:

5.32

FCNCA:

1.81

Коэффициент P/B

FN:

9.80

FCNCA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$4.24B

FCNCA:

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$509.75M

FCNCA:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

FN:

$422.55M

FCNCA:

$3.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fabrinet

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS

Доходность на риск

FN vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг доходности на риск FN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FN c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.44

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.75

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

0.51

+7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

1.10

+18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FN vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNFCNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.44

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FN и FCNCA

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-63.51%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-24.00%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.47%

-33.51%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-43.63%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-47.48%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-11.23%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-13.96%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

11.14%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FN и FCNCA

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.81%

7.59%

+18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.79%

20.44%

+35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.78%

27.75%

+39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.58%

41.74%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

38.11%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и FCNCA

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.21B
3.48B
(FN) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
11.9%
66.5%
Активы портфеля
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

FN and FCNCA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (25.81%) compared to FCNCA (7.59%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs FCNCA's -63.51%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FN и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор